A2A sviluppa con Matlab una soluzione completa di gestione del rischio per i mercati dell’energia

Una società multiutility nel settore dell’energia accelera lo sviluppo del modello dei prezzi e riduce i tempi di calcolo del rischio da un’ora a 30 secondi

Pubblicato il 9 novembre 2011

MathWorks ha annunciato che A2A, una delle maggiori società operanti nel settore dell’energia in Italia, ha usato Matlab e le sue toolbox in dotazione per sviluppare la propria piattaforma di gestione del rischio. Con Matlab come base per la propria architettura di produzione, A2A ha ridotto i tempi di calcolo dei rischi da un’ora a 30 secondi, ha dimezzato il tempo di sviluppo dei sistemi e ha accelerato lo sviluppo del modello dei prezzi. A2A era alla ricerca di uno strumento che aiutasse i suoi analisti ad accelerare i calcoli, sviluppare modelli più sofisticati e ridurre al minimo gli errori. In precedenza l’azienda usava delle soluzioni basate su fogli di calcolo, complesse da mantenere e lente da utilizzare, che richiedevano un’ora o più di tempo degli analisti per calcolare il valore a rischio (VaR) con circa 60 fattori di rischio. Dopo aver valutato le soluzioni di gestione del rischio standard e vari ambienti di calcolo tecnico, A2A ha impiegato Matlab per creare una nuova piattaforma di sviluppo per la gestione del rischio. Matlab ha consentito agli analisti di A2A di sviluppare applicazioni basate sui dati e su modelli, quali un’applicazione VaR che opera con 400 fattori di rischio, integrati nelle architetture dei sistemi della società.

“Matlab è perfetto per il tipo di calcoli complessi di cui abbiamo bisogno”, dichiara Simone Visonà, Risk Manager in A2A. “L’uso di Matlab ha aperto ad A2A maggiori opportunità di trading, consentendoci di calcolare rapidamente un prezzo equo e il rischio di mercato per nuovi contratti.” La piattaforma di gestione del rischio di A2A aiuta l’azienda a raccogliere dati di mercato storici e attuali, applicare sofisticati modelli non lineari, eseguire simulazioni Monte Carlo, quantificare il VaR e presentare graficamente i risultati. Ora i Risk Manager sono in grado di tener conto di un numero di fattori di rischio 10 volte maggiore che in passato e di completare tali calcoli in circa 30 secondi. “A2A è una delle tante organizzazioni che scelgono di costruire le proprie piattaforme di gestione del rischio piuttosto che acquistare soluzioni standard” ha affermato Steve Wilcockson, marketing manager per il settore finanziario di MathWorks. “Anche se la personalizzazione e l’evoluzione dei sistemi di rischio necessitano di tempo e risorse, A2A avrà l’agilità per adeguare i propri sistemi al variare dei mercati, modificandoli fino a comprendere fattori di rischio diversi nelle loro strutture di trading, test e rischio. Inoltre, la base di codice quantitativo di A2A, in termini di righe di codice, è inferiore di un ordine di grandezza rispetto a quanto sarebbe in C++ o in Java ed è significativamente più gestibile.”

MathWorks: www.mathworks.com

A2A: www.a2a.eu

energia rischio

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